Expected Shortfall (so auch im Deutschen gesagt)

Expected Shortfall (so auch im Deutschen gesagt). Bei der Berechnung des Risikos der Erwartungswert aller Verluste, die den errechneten Value at Risk übersteigen

Bei der Berechnung des Risikos der Erwartungswert aller Verluste, die den errechneten Value at Risk übersteigen. Siehe Herfindahl-Hirschman-Index, Konfidenzniveau. Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Dezember 2007, S. 59 f. (Messung in Zusammenhang mit dem ökonomischen Kapitalbedarf).

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen