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BÖRSENLEXIKON ARTIKEL

Verlustquote, LGD

Verlustquote (loss given default, LGD)

Beim Rating die zuvor eingeplanten (erwarteten) oder die tatsächlich eingetretenen Ausfallraten der Kredite; wenn nicht anders ausgedrückt als Höhe des Verlusts in Prozent der Forderungen zum Zeitpunkt des Ausfalls der Gegenpartei berechnet. Abweichungen zwischen geplantem und eingetretenen Verlust weisen auf eine schlechte Kalibrierung hin. Siehe Ausfall, Ausfall-Verlust, Ausfall- Wahrscheinlichkeit, Default, Entfernung zur Zahlungsunfähigkeit, Kalibrierung, Kredit, notleidender, Kreditverlust, Probability of Default, Rating, Reintermediation, Rückschlag- Effekt, Risiko, Schulden, notleidende, Trennschärfe, Validierung. Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom September 2003, S. 63 ff. (Methodisches), Jahresbericht 2003 der BaFin, S. 37 f (auch unerwartete Verluste müssen mit den Eigenkapitalanforderungen in Einklang gebracht werden), Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom September 2004, S. 100 (Übersicht der Verfahren zur Abdeckung eines erwarteten Verlustes nach Basel-II und IAS).

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen