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BÖRSENLEXIKON ARTIKEL

Sensitivitätsanalyse, Modellrechnung

Sensitivitätsanalyse (sensitivity analysis)

Modellrechnung mit dem Ziel, allfällige Auswirkungen eines Risikofaktors (im Gegensatz zum Stress-Test, bei dem sämtliche Risiken einbezogen werden) auf ein Portfolio im voraus abzuschätzen. Solche Berechnungen sind vor allem zur Offenlegung sehr kurzfristiger Schockwirkungen geeignet, wie etwa ein Börsenkrach oder ein Anstieg der Zinsen. Sie werden sowohl auf der Ebene der einzelnen Bank als auch von Institutsgruppen und für das Finanzsystem gesamthaft durchgeführt und für Deutschland teilweise im Finanzstabilitätsbericht veröffentlicht. Siehe Crash, Dominostein-Effekt, Formeln, finanzmathematische, Hurrikan-Schocks, Mittelfristig, Modellunsicherheit, Modigliani-Miller-Theorem, Ölpreis-Schock, Panik-Verkäufe, Restrisiko, Risikotragfähigkeit, Rückwirkungen, systeminhärente, Run, Schock-Bewältigung, monetäre, Schocks, strukturelle, Staatsschulden, verweigerte, Stress-Test, Terror-Schock, Unsicherheit, Währungsraum, optimaler, Worst Case Szenario.

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen