Konfidenzniveau (confidence level)

In Bezug auf den Finanzmarkt ein Mass für die Aussagesicherheit in Bezug auf eine Verlust-Erwartung; nämlich die Wahrscheinlichkeit, mit der ein durch den Value at Risk (der errechnete Verlust, der bei einer ungünstigen Marktentwicklung innert eines Risikohorizonts auftreten kann) ermittelter Wert in der Nähe dieser vorberechneten Erwartungsgrösse liegt

In Bezug auf den Finanzmarkt ein Mass für die Aussagesicherheit in Bezug auf eine Verlust-Erwartung; nämlich die Wahrscheinlichkeit, mit der ein durch den Value at Risk (der errechnete Verlust, der bei einer ungünstigen Marktentwicklung innert eines Risikohorizonts auftreten kann) ermittelter Wert in der Nähe dieser vorberechneten Erwartungsgrösse liegt. Siehe Gini-Koeffizient, HerfindahlHirschman- Index, Risiko. Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Dezember 2007, S. 59 ff. (Masse und Messverfahren).

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen

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