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BÖRSENLEXIKON ARTIKEL

Convertible, Arbitrage

Convertible Arbitrage (so auch im Deutschen gesagt)

Die Ausnutzung von Bewertungsunterschieden zwischen Wandelanleihen und Aktien einer Gesellschaft. In grösserem Stil widmen sich Hedge-Fonds diesem besonderen Geschäftsfeld. Sie sorgen damit für einen Gleichlauf der Kurse von Aktien und Wandelanleihen eines Unternehmens. Siehe Hedge- Fonds-Arten, Long-Short-Arbitrage.

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen