BÖRSENLEXIKON ARTIKEL
Risikogewichtung (risk weighting)
Bei der Bank Verfahren, bei dem jedem bilanziellen und ausserbilanziellen Geschäft eine prozentuale Gewichtung zugeordnet wird, welche das geschätzte Kreditrisiko wiedergibt. Geschäfte mit einem bestimmten Risikogewicht werden dann in Risikogruppen zusammengefasst. Siehe Konditionen-Spreizung, Kredit- Punktbewertungsverfahren, Kumul, Liquiditätsrisiko, Mindestanforderungen an das Risikomanagement, Rendite-Risiko-Grundsatz, Risikoabteilung, Risikokontrolle, Risikomanagement, Rückschlag-Effekt, Verlustereignis, Szenarien, aussergewöhnliche. Vgl. Monatsbericht der EZB vom Mai 2001, S. 65 ff., Monatsbericht der EZB vom Januar 2005, S. 57, Jahresbericht 2005 der BaFin, S. 121 (Pflicht einer umfassenden, im Jahresturnus aktualisierten Risikobewertung ab 1. Januar 2007), S. 123 (Ergebnisse der Risikoklassifizierung der Banken vom November 2005) sowie den jeweiligen Jahresbericht der BaFin, Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Juni 2006, S. 35 ff. (mit besonderem Gewicht auf Konzentrationsrisiken).
